Опубликованы результаты совместного проекта СКИЛА и ВТБ

В журнале PeerJComputerScience (IF = 2.41) опубликована статья с результатами совместного проекта лаборатории СКИЛА и Банка ВТБ.

В работе описан разработанный алгоритм, использующий сообщения в крупнейших российских СМИ для прогнозирования изменения курса фондовых бумаг на российском рынке. Алгоритм STTM (Stock Tonal Topic Modeling) использует методы тематического моделирования (LDA и DTM) и определения тональности ключевых слов для анализа новостей, а также определяет динамику цен акций российских компаний.

Соавтор публикации, ведущий научный сотрудник СКИЛА Сергей Кольцов, отмечает, что полученная модель точнее, чем 26 других моделей, не учитывающих новости и состояние рынка.

Код разработанного алгоритма находится в открытом доступе.